Analyste Quantitatif – Risque de Marché recruitment

Nous recherchons pour le compte d’un grande société de Courtage, à dimension internationale, un Analyste Quantitatif – Risque de Marché.

Au sein du département des Risques de Marché (Actions, Taux, Equity, Change, Commodities), directement rattaché à la Direction des Risques, vous dirigez une équipe de quatre Ingénieurs Quantitatifs.

Vos principales responsabilités sont :

- validation des modèles de pricing et de valorisation
- méthodologie de calcul de risques de marchés sur plusieurs class d’actifs (Actions, Taux, Equity, Change, Commodities)
- méthodologie de calcul d´exposition en risque de contrepartie sur opérations de marchés et en méthodologie de marquage des paramètres.
- Analyse de la Value @ Risk, du Back Testing et des Stress Testing.
- Mise en place de nouvelles méthodologies de Value @ Risk visant à améliorer le
processus de calcul.
- Management de différent projets liés à la Value @ Risk.
• Consolidation et Reporting des différentes mesures de risque (Value @ Risk, Stress Tests, Sensibilités) face aux limites auprès de Comités de Direction des Risques

Profil recherché :

- Diplômé(e) d'une grande école d’ingénieur ou équivalent universitaire DEA/DESS, avec spécialisation en mathématiques financières et statistiques.
- 2/3 ans d’expérience en analyse des risques de marchés en BFI/Conseil/Société de Gestion
- Bonne connaissance des marchés financiers
- Compétences quantitatives fortes d'un panel large de produits financiers : Pricing, VAR, économétrie, probabilité et calcul stochastique.
- Esprit de synthèse et d'analyse.
- Compétences informatiques : R/Matlab, C++, SQL, Bloomberg, Reuters
- Anglais courant (environnement international)
- Rigueur, autonomie.

Poste basé à Paris
Salaire attractif et possibilités d’évolutions importantes, notamment à l’international