Credit Risk Consultant recruitment
E’ richiesta la dimestichezza con le principali metodologie per lo sviluppo e la validazione dei modelli, stress test, conoscenza dei processi bancari tra cui la normativa di vigilanza prudenziale (conoscenza approfondita dei requisiti relativi ai Tre Pilastri, Credit Risk Mitigation e al sistema dei controlli interni)
Il candidato svolgerà attività di:
• consulenza in ambito Risk Management;
• supporto allo sviluppo e alla validazione dei modelli interni di rating in ottica Basilea 2;
• sviluppo modelli statistici di stima PD, LGD, EAD;
• applicazione test statistici di validazione modelli.
Sono da considerarsi requisiti fondamentali:
• Conoscenza in ambito risk management in particolare relativamente al contesto normativo Basilea 2 e ai suoi recepimenti in ambito europeo e nazionale.
• Competenze quantitative in particolare sviluppo modelli statistici PD, LGD, EAD.
• Conoscenza avanzata dei principali tool di modellizzazione statistica
• Conoscenza dei processi creditizi in ambito bancario.
Completano il profilo la conoscenza degli strumenti di modellizzazione quantitativa (SAS, Stata, Matlab) e un’ottima conoscenza della lingua inglese
Gli interessati ambosessi (L. 903/77) possono inoltrare il proprio CV dando l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi D.Lgs.196/03 e citando il Rif. CR a: Aegis S.r.l. Via Olmetto 17 20123 Milano - mail: contact@aegishr.it
AUT. MIN. N. 26543