Ingénieur Méthodologie et Modélisation Crédit recruitment
Dans ce contexte le titulaire du poste participe à la définition des méthodologies de mesure et de surveillance des risques et à la mise en oeuvre du dispositif de risques de marché et de crédit au sein de la Direction des Risques de Marché et de Contrepartie.
Rattaché au Responsable Méthologie et outils, les missions de l'ingénieur sont de :
- Prendre en charge la déclinaison opérationnelle des doctrines de mesure des risques
- Contribuer à l'élaboration des méthologies de suivi et de mesure des risques, et des prototypes les implémentant
- Réaliser les travaux de modélisation du risque crédit, notamment au niveau du "single name". Ces travaux se déclinent en plusieurs blocs interdependants :
Conception de modèles complémentaires au framework opérationnel (Risque Pays, support parent, extension de périmètre, ...)
Calibration des principaux paramètres (taux de recouvrement, probalité de défaut...)
Récupération de données historiques supplémentaires et analyses statistiques.
Backtesting puis refonte ou recalibration. - Assurer l'adaptaion des modèles en fonction des évolutions des normes prudentielles, des techniques de mesures et de suivi des risques.
- Prendre en charge l'adéquation entre les processus métier d'analyse crédit, règles d'octroi et leur implémentation au niveau des applications.
Profil recherché :
De niveau bac + 5, de type écoles d'ingénieur option finance, DEA, DESS en finance de marché ou Ecole de Commerce.
Compétences requises :
Une connaissance des méthodes statistiques, y compris modèles de risque économique de type VaR.
Un très bon niveau dans la compréhension des produits financiers (dérivés de taux, dérivés de crédit,...).
Compétences comportementales :
Esprit critique
Travail en équipe
Goût pour l'investigation