Ingénieur Quantitatif Sénior-Risque de Crédit Ble 2 recruitment

Au sein de la direction des Risques d'un grand groupe bancaire de 1er plan, votre mission est la validation des modèles internes d'un grand groupe bancaire pour toutes ses activités (retail, corporate,...).

Plus spécifiquement, vous aurez l’opportunité d’effectuer:

• Validation/Certification des modèles de rating et de scoring, lié à Ble II

• Validation/Certification des modèles de risque de crédit sur les paramètres PD, LGD, EAD...

• Reporting et veille réglementaire

• Conception de méthodologies de provisionnement quantitatif (modélisation des provisions collectives, IFRS9…)

Pour cette opportunité, nous recherchons:

• Diplômé d'une grande école d'ingénieur (ENSAE, Centrales, Mines, Ponts...) ou d'un troisième cycle universitaire à dominante mathématique et statistique (DEA ou DESS).

• 3/6 ans d'expérience dans une fonction d'audit/validation/conception de modèles quantitatifs

• Fortes connaissances de l'environnement et des textes réglementaires sur les risques (Ble II)

• Anglais courant