Ingénieur Risque Fixed Income-ALM recruitment
Fractabole est un organisme de formation et un éditeur de progiciel financier de calcul de risque. Nous mettons au service des banques et des sociétés de gestion, notre expertise.Nos collaborateurs bénéficient d'un appui fonctionnel et technique tout au long de leur mission.
Mission :
- Analyse du risque de taux, de liquidité, de change, de contrepartie
- Modélisation des instruments de taux et de crédit
- Calcul de la VaR
- Suivi du stress-testing, back-testing
- Mesure des ratios prudentiels
- Expertise et amélioration des modèles internes de risque
- Calibration des paramètres de marché et validation de modèles
- Reporting
- Communication avec les opérationnels
Connaissances et qualités souhaitées :
- Maitrise des produits dérivés de taux, de change et de crédit
- Bonne connaissance du risque de marché et de liquidité
- Normes prudentielles Bâle 2, Bâle 3
- Excel-VBA, logiciel scientifique, R, SAS
- Autonomie, dynamisme, rigueur, bon esprit d’équipe
- Bonne maitrise de l’anglais.
Formation :
Grande Ecole d’Ingénieur ou 3e cycle universitaire avec une spécialisation en modélisation mathématique et financière.
Salaire : selon expérience