Lead IT Quant, Paris, CDI, 65K€

Mon client est un acteur majeur dans le domaine de la finance et de l'information. Spécialiste du logiciel financier et de traitement de flux, sa croissance de 15% par an et sa grande taille (22 000 personnes dans plus de 250 localités) promet à ses employés méritants, les meilleures carrières du marché.

Pour renforcer ses activités financières la société recherche aujourd'hui un Lead IT Quant qui aura pour but d'évoluer sur des problématiques technico - fonctionnelles tout en encadrant une équipe de 5 personnes.

La répartition des tâches est approximativement 1/3 technique, 1/3 fonctionnel, 1/3 encadrement.

Les compétences techniques souhaitées sont les suivantes :

Langages : C/C++/C#, Java, PhP/MySQL, Perl et VBA
Librairies : QuantLib et Boost
Environnement : Windows et Unix
Outils statistiques : Matlab
Bureautiques : Word, Excel, PowerPoint, Access et LateX

Les problématiques fonctionnelles sont les suivantes :

Produits financiers : structurés et exotiques de change, actions, crédit et de taux. Bonne connaissance des conventions de marché

Gestion des risques :

- Calcul des grecques avec et sans smile - impact sur le PL et gestion des limites de risque. Stress tests

- Etude de la cohérence de l´utilisation de différents modèles pour le calcul du PL et le calcul des grecques backtesting du portefeuille de couverture

- Calcul de VaR selon différentes approches ; Risque de contrepartie et calcul de CVA

Modélisation financière : Black-Scholes (avec des taux d´intérêt déterministes ou stochastiques), modèle StaticVannaVolga en MultiCcy, Volatilité Locale (avec des taux d´intérêt déterministes ou stochastiques), Heston, SABR, BGM, HJM

Mathématiques, mathématiques financières et méthodes numériques : Calcul Stochastique, Méthodes de Monte-Carlo, Méthodes EDP, Schémas de discrétisation, Méthodes numériques, Econométrie

Maitrise d´Ouvrage :

- Formalisation des besoins, rédactions de notes techniques et de spécifications, tests unitaires, recette et notes d´impact

- Gestion de projet, suivi du planning de production, validation technique des livrables, rédaction de documentations, formation de l´utilisateur final

Le profil souhaité :

- Diplômé d'une école d'ingénieurs ou d'un parcours universitaire équivalent vous avez 7 ans d'expérience dans le domaine de l'IT Quantitatif.

- Vous avez une première expérience en encadrement.

- Votre Anglais est courant