Methodological Validation Officer (Quantitative) (h/f) recruitment
Votre mission :
L’accord de Bâle II sur les fonds propres encourage les banques à utiliser des mesures de risque internes pour le calcul des fonds propres réglementaires. Pour le pilier I, la BIL applique l’approche avancée fondée sur les systèmes de notation internes, définissant en interne les paramètres de risque de crédit tels que: Probability of Default, Loss Given Default et Credit Conversion Factor. Pour le Pilier II, BIL apprécie économiquement l'ensemble des risques encourus et met en place des approches quantitatives en conséquence.
Au sein de la direction des Risques de BIL, la ligne "Strategic Risk Analytics" a vocation à permettre le pilotage transversal des risques de la banque par le biais du monitoring analytique et de l’intégration de mesures règlementaires et économiques des risques
Vos activités principales :
Le collaborateur travaillera au sein de l’équipe de Validation des modèles Bâle II. Il coopérera avec d’autres membres de l’équipe dans le cadre de la validation des modèles couvrant les Piliers I et II.
- En particulier, il prendra en charge la validation méthodologique des concepts retenus pour le développement des modèles de quantification des risques.
- Il assurera des contacts fréquents avec différentes équipes de développement de la Banque et présentera régulièrement les résultats des exercices de validation aux utilisateurs finaux et aux réviseurs internes/externes.
- Une excellente connaissance des statistiques est requise.
- En outre, il sera capable d’acquérir et de maintenir à jour les techniques de pointe utiles au développement, à la validation et au suivi des modèles.
Votre profil de compétences :
Votre niveau de formation :
Bac +2 minimum en mathématique/statistique avec bonne maîtrise des modèles statistiques nécessitant des compétences quantitatives avérées.
Vos compétences techniques :
- Des connaissances en finance/Risque ainsi que de la réglementation Bâle 2 constituent un atout.
- La connaissance des outils statistiques, en particulier SAS, est requise.
Vos connaissances personnelles :
- Bonnes aptitudes en communication
- Très bon esprit critique
Vos Compétences linguistiques :
Bonne connaissance de l’anglais