Principal Analyst Investment Portfolio Strategies recruitment

L’équipe Portfolio Strategies a pour but de :

• définir un cadre d’appétit du risque et déterminer les indicateurs de performance clés pour la gestion des risques du portefeuille ECAP, EaR, PL, liquidité et solvabilité ;

• définir une allocation optimale et appropriée des actifs, tout en tenant compte des contraintes imposées en termes d’appétit du risque ;

• en étroite concertation avec Transversal Strategic Risk, développer des scénarios potentiels et effectuer des analyses des tests de résistance pour comprendre la sensibilité dans des conditions de tension extrême.

Responsabilités finales : 

Organisation gouvernance :

• ouverture d’esprit pour les discussions et forte interactivité avec les équipes de recherche et de front office ;

• développement et gestion proactive d’un ensemble d’indicateurs de risques clés.

Stratégies, politiques et lignes de conduite :

• proposer et garantir l'homogénéité du cadre d’appétit du risque du portefeuille ;

• fixer les limites d’utilisation du capital, la sensibilité PL et AFS et surveiller la liquidité et les garanties en vue des décisions à prendre par le Management Board ;

• analyser le profil de risque du portefeuille par rapport aux limites d’appétit du risque et proposer des mesures de gestion macro ;

• préparer des propositions de réduction du risque macro et les soumettre au Management Board ; 

• en étroite collaboration avec TFM, proposer une allocation d’actifs optimale à faire valider par le comité d’investissement.

Gestion proactive et efficace du risque :

• identifier et gérer proactivement tous les types de risques émergents ;

• développer un toolbox d’indicateurs/alertes précoces ;

• définir et mettre sur pied un ensemble discriminatoire d’indicateurs destinés à canaliser la gestion globale du portefeuille ;

• gérer la sensibilité du portefeuille, élaborer des scénarios de résistance et gérer l’impact.

Cadre de contrôle :

• veiller à ce que le développement d’outils pour la gestion des risques du portefeuille incorpore déjà les conséquences de Bâle III (Liquidité: LCR and NSFR; systèmes de notation: impact sur la titrisation et les monolines; outils de calcul des prix ajustés sur les risques et coûts, et modèles de valorisation à des fins de publication des comptes) ;

• proposer et calculer les indicateurs d’appétit du risque.

Comités Risques :

• support au processus décisionnel du comité d’investissement et du Management Board en matière d’appétit du risque, stratégie du risque et allocation d’actifs pour le portefeuille d'investissement.

Profil :

• connaissance des produits du marché ;

• capacité à avoir une vue transversale sur les différents actifs ;

• minimum 7 ans d’expérience dans le secteur de la banque, dont 3 à 5 ans dans un environnement de marché (risque ou front) Compréhension de la gestion des risques, des marchés financiers et des produits obligataires ; 

• très bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit Connaissance d’une des deux langues nationales ;

• master en économie / mathématiques appliquées / business administration / …