Quant Analystes Risques (Londres/Paris/Bruxelles) H/F
Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons actuellement des analystes quantitatifs spécialisés en gestion des risques.
Missions:
Dans votre rôle d’analyste quantitatif, vous serez amené à :
- Prendre en charge la modélisation et la validation d’indicateurs de risque de marché, contrepartie et crédit : ENE/EPE (CVA/DVA), Expected Shortfall, PFE, VaR, SVaR, CVaR…
- Optimiser des librairies de pricing
Profil:
Vous êtes diplômé(e) d'une grande école avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la Finance, avec des connaissances poussées en modélisation stochastique et en probabilités (Ecole Polytechnique, ENSAE, DEA El Karoui, Centrale Paris, Mines de Paris, ENPC, etc).
Vous avez acquis une expertise en modélisation et validation quantitative d’indicateurs de risque (ENE/EPE (CVA/DVA), Expected Shortfall, PFE, VaR, SVaR, CVaR) sur toutes les classes d’ Assets (notamment Fixed Income)
De plus, vous disposez de bonnes compétences en développement (Matlab, C/C++, C#, VBA/Excel, SAS, …) et vous parlez Anglais couramment.
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