Quant Forex confirmé recruitment

Nous recherchons pour un de nos clients, une sociétés d’édition de modèles de pricing et de risque, un ou une Quant confirmé(e).

Dans le cadre de cet emploi vous serez intégré dans une équipe de Quants où vous serez amené à travailler sur des projets de production de modèles de pricing et de risques ciblés sur le marché du Forex

Dans le cadre de votre mission vous serez amené à :

Participer à la modélisation de modèles de pricing et de risques

Coder et participer à l’édition de modèles de pricing et de risques

Coder en boucle avec une orientation objet

Prendre en charge la validation et l'implémentation de ces modèles

Participer également à la maintenance des librairies de pricing

Si vous êtes issue d’une grande école d’ingénieur, ou d’une formation équivalente, que vous avez déjà une expérience en front office dans un organisme financier de premier rang et que vous disposez des compétences suivantes :

Forte connaissance sur les modèles de pricing et leur implémentation

Forte connaissance sur les surfaces de volatilité

Forex

C++, C#, SQL, .NET, R, Matlab

5 ans d’expérience minimum

Bilingue Français/ Anglais

Merci de contacter rapidement Julien Gantin par téléphone au 01 42 99 38 33