Quantitative Market Risk Manager (m/w) recruitment
Ihre Aufgaben
• Mitarbeit bei der Entwicklung und Umsetzung von Risikomodellierungen (insbesondere mit RiskMetrics)
• Risikoüberwachung auf der Ebene von Mandaten sowie auf Einzelwertpapierebene, wobei alle verwalteten Assetklassen, also Aktien, Anleihen, Immobilien, Alternative Investments und zugehörige Derivate betrachtet werden
• Unterstützung des operativen Betriebs und Qualitätssicherung des Marktrisikomodells
• Bewertung komplexer Finanzprodukte sowie Durchführung von Performance-und Attributionsanalysen
• Enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen des Unternehmens sowie mit anderen Kollegen innerhalb Europas
Ihr Profil
• Abgeschlossenes Studium der Finanzmathematik bzw. Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Kenntnisse
• Idealerweise 2 - 3 jährige Berufserfahrung im Risikomanagement eines Finanzdienstleisters bzw. im Portfoliomanagement
• Erfahrungen mit den fachlichen und technischen Aspekten von Risikosystemen sowie der zugehörigen Datenbanken
• Erfahrung bei der Umsetzung von Projekten im Risikomanagement
• Sehr gute Kenntnisse zu Derivaten und deren Bewertungsmodellen sowie zu quantitativen Risikomodellen
• Kenntnisse in RiskMetrics, VBA und SQL
• Sehr gute Englischkenntnisse
• Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten sowie zu logischem und bereichsübergreifendem Denken sowie hohe Belastbarkeit
Unser Angebot
• Abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit mit Raum für eigene Ideen und selbstständiges Arbeiten
• Förderung Ihrer beruflichen Fachlaufbahn durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen und interessante Entwicklungsperspektiven
• Ein attraktiver Arbeitsplatz mit leistungsbezogener Vergütung im Herzen Kölns