Quantitative Market Risk Manager (m/w) recruitment

Ihre Aufgaben
•    Mitarbeit bei der Entwicklung und Umsetzung von Risikomodellierungen (insbesondere mit RiskMetrics)
•    Risikoüberwachung auf der Ebene von Mandaten sowie auf Einzelwertpapierebene, wobei alle verwalteten Assetklassen, also Aktien, Anleihen, Immobilien, Alternative Investments und zugehörige Derivate betrachtet werden
•    Unterstützung des operativen Betriebs und Qualitätssicherung des Marktrisikomodells
•    Bewertung komplexer Finanzprodukte sowie Durchführung von Performance-und Attributionsanalysen
•    Enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen des Unternehmens sowie mit anderen Kollegen innerhalb Europas

Ihr Profil
•    Abgeschlossenes Studium der Finanzmathematik bzw. Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Kenntnisse
•    Idealerweise 2 - 3 jährige Berufserfahrung im Risikomanagement eines Finanzdienstleisters bzw. im Portfoliomanagement
•    Erfahrungen mit den fachlichen und technischen Aspekten von Risikosystemen sowie der zugehörigen Datenbanken
•    Erfahrung bei der Umsetzung von Projekten im Risikomanagement
•    Sehr gute Kenntnisse zu Derivaten und deren Bewertungsmodellen sowie zu quantitativen Risikomodellen
•    Kenntnisse in RiskMetrics, VBA und SQL
•    Sehr gute Englischkenntnisse
•    Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten sowie zu logischem und bereichsübergreifendem Denken sowie hohe Belastbarkeit

Unser Angebot
•    Abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit mit Raum für eigene Ideen und selbstständiges Arbeiten
•    Förderung Ihrer beruflichen Fachlaufbahn durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen und interessante Entwicklungsperspektiven
•    Ein attraktiver Arbeitsplatz mit leistungsbezogener Vergütung im Herzen Kölns