Risk Manager recruitment

Présent à Paris, Londres, Bruxelles et Hong Kong, Quanteam  est une société de conseil dédiée aux métiers de la finance de marchés dont les trois piliers fondateurs sont les suivants :

•  Un positionnement ciblé dans le secteur de la finance de marché et une offre dédiée aux directions informatiques et opérationnelles.

•  Une expérience reconnue des métiers de la maîtrise d'ouvrage, de la gestion de projet, de la maîtrise d'oeuvre et du support applicatif.

•  Une expertise des métiers en salle des marchés, du conseil en organisation et de la conduite du changement.

Vous intégrerez les équipes Risk management d’une grande banque d’investissement ou un asset manager et serez notamment en charge de la production quotidienne des indicateurs de marchés.

De profil de grande école d’ingénieur avec spécialisation finance de marché / 3eme cycle finance ou master finance quantitative, vous maîtrisez bien les produits financiers (cross asset) et avez un gout prononcé pour l’analyse.

Vous interviendrez sur :

- la production quotidienne de la VaR, analyse de la VaR et explication des variations,

- la production et anlyse des indicateurs de sensibilités de marchés « grecques » (delta, gamma, rho, vega, theta),

- le Backtesting et stress-testing des indicateurs de risques,

- le signalement et suivi de tout dépassement de limites, diffusion quotidienne d’états de risques vers le FO, le management et en interne à la Direction des risques,

- Participation en parallèle à différents projets d’améliorations ou de mise en place de nouveaux indicateurs (exemple : CVA).

Vous devez avoir une très bonne connaissance des produits financiers avec une spécialisation sur les dérivés actions ou taux ou crédit.

Vous maîtrisez les langages de programmation VBA/Excel, ainsi que le SQL.

Vous êtes dotés d’un bon relationnel, d’une capacité d’analyse et faite preuve d’autonomie.

La maîtrise de l’anglais est indispensable.