Risk Modeling Officer (h/f) recruitment
Votre mission :
L’accord de Bâle II sur les fonds propres encourage les banques à utiliser des mesures de risque internes pour le calcul des fonds propres réglementaires. Pour le pilier I, BIL applique l’approche avancée fondée sur les systèmes de notation internes, définissant en interne les paramètres de risque de crédit tels que: Probability of Default, Loss Given Default et Credit Conversion Factor. Pour le Pilier II, BIL apprécie économiquement l'ensemble des risques encourus et met en place des approches quantitatives en conséquence.
Au sein de la direction des Risques de BIL, la ligne "Strategic Risk Analytics" a vocation à permettre le pilotage transversal des risques de la banque par le biais du monitoring analytique et de l’intégration de mesures règlementaires et économiques des risques.
Au sein de l’équipe Risk Quantification Monitoring, le titulaire du poste interviendra dans l’ensemble des missions de quantification des risques, notamment dans un premier temps, sur le développement et la gestion des Systèmes de Notation Interne (SNI) dédiés à la modélisation du risque de crédit de la clientèle de BIL et de ses filiales.
Vos activités principales :
Pour mener à bien cette mission essentielle, le titulaire du poste interagira étroitement avec les équipes expertes de la sphère commerciale, de l’analyse des risques de crédit, de la validation interne des modèles, et des systèmes d’information IT ; de manière à optimiser la gestion des risques au niveau de la Banque, et répondre aux exigences réglementaires.
Ainsi, il sera amené à intervenir dans des domaines aussi variés que :
- Volet analytique :
- analyses comportementales et financières des contreparties
- analyse des défauts et des pertes
- veille des méthodes d’analyse
- veille des marchés et des produits de financement (tant en interne qu’en externe)
- élaboration de scénarios de crises
- Gestion des données :
- gestion de la relation fournisseurs/clients (Risques crédits, Recouvrement, IT)
- coordination fonctionnelle avec les administrateurs des systèmes d’information Bâle 2
- construction et industrialisation des bases servant aux exercices de backtestings et stress testings des modèles.
- Modélisation :
- travaux de quantification des paramètres règlementaires et économiques de risques
- mise en place d’indicateurs de suivi de la performance des modèles
- développement de modélisation experte sur des sujets connexes aux Systèmes de Notation Interne.
- Use Test management opérationnel :
- maintenance évolutive des systèmes de quantification des risques
- Support aux équipes risques et front office pour l’utilisation des indicateurs de risque dans le processus d’octroi
- organisation et animation des comités de suivi des modèles
- Gestion réglementaire des modèles Crédits AIRBA (Advanced Internal Risk Based Approach) :
- dossier d’homologation
- échanges avec la validation interne et externe (CSSF)
- maintien de la pertinence du modèle à l’occasion des exercices annuels de « backtesting » et « stress testing ».
Votre profil de compétences :
Votre niveau de formation :
Formation en mathématique/statistique (type ENSAI, 3ème cycle en Statistique, etc) avec idéalement une première expérience dans les Risques, ou expérience professionnelle significative dans la gestion quantitative des risques
Vos compétences techniques :
- Connaissances de SAS (Enterprise Miner, SAS Enterprise Guide)
- Business Object (environnement Crédits) fortement souhaités
- Logiciel R et VBA sont des atouts.
Vos connaissances personnelles :
- Capacités à travailler en mode projet avec un timing challenging
- Qualités rédactionnelles et bonnes capacités de communication
- Bon esprit d’analyse et de synthèse, curieux et ingénieux
Vos Compétences linguistiques :
Bonne connaissance de l’anglais