Risk Systems Manager (h/f) recruitment

Votre mission :

L’accord de Bâle II sur les fonds propres encourage les banques à utiliser des mesures de risque internes pour le calcul des fonds propres réglementaires. Pour le pilier I, BIL applique l’approche avancée fondée sur les ratings internes, définissant en interne les paramètres de risque de crédit comme les suivants: Probability of Default, Loss Given Default et Credit Conversion Factor. Pour le Pilier II, BIL apprécie économiquement l'ensemble des risques encourus et met en place des approches quantitatives en conséquence. 

Au sein de la direction des Risques de BIL, la ligne "Strategic Risk Analytics" a vocation à permettre le pilotage transversal des risques de la banque par le biais du monitoring analytique et de l’intégration de mesures règlementaires et économiques des risques

Au sein de l’équipe Risk Systems, le titulaire du poste interviendra en renforcement de l’activité existante consistant à assurer la maîtrise fonctionnelle à Luxembourg des principaux outils risque liés à Bâle II et à la production du reporting COREP.  Ce poste est en liaison directe avec les risques crédit et marché, avec l’IT, les équipes de modeling ainsi que les équipes de reporting risque. 


Vos activités principales :

Pour mener à bien cette mission importante, le titulaire du poste aura les principales responsabilités suivantes :

Votre profil de compétences :


Votre niveau de formation :

un niveau minimum de BAC + 2 ou expérience professionnelle bancaire équivalente,


Vos compétences techniques
 :

Vos connaissances personnelles :

Vos Compétences linguistiques :

Français, anglais