SENIOR ANALYST – VALIDAZIONE MODELLI DI RISCHIO CREDITO recruitment
Il ruolo Il candidato prescelto, inserito nell'area della Convalida interna, si occuperà dello sviluppo e del mantenimento di opportune metodologie quantitative per la validazione dei modelli di rating BIS2 in ambito rischio credito.
Il candidato ideale Ci rivolgiamo a candidati che, supportati da un background professionale e formativo di tipo quantitativo, abbiano maturato un'esperienza professionale di circa cinque anni presso Istituti di Credito e/o Società di Consulenza in ambito Credit Risk Management o Convalida.
E' preferenziale il possesso di un titolo di laurea in Statistica Economica e, determinante, aver acquisito competenze in ambito BIS2 nella validazione e/o nello sviluppo di modelli di rating (Probabilità di default, Exposure at default e Loss given default). La padronanza nell'utilizzo di pacchetti statistici (possibilmente SAS) ed un buon mix fra flessibilità operativa e capacità di leadership completano il profilo.
Sede di lavoro: area di Modena.
Per candidarsi a questa ricerca è possibile inviare una e-mail a sp40696fc@praxi.com. L’informativa ex Dlgs n.196/03 è consultabile su www.praxi.com (Aut. MLPS 13/I/0003868/03.04).