Stage Quant IT / Librairie de pricing
Quanteam est une société de conseil spécialisée sur les problématiques propres aux banques d'investissement et de marchés notamment à celles induites par les réformes réglementaires.
Vous serez rattaché(e) à une de nos équipes projet qui conseille un de nos clients pour la mise en place d'un moteur de calcul de la CVA.
Vous intégrerez l'équipe CVA Team project.
Dans le cadre de son renforcement, l’équipe CVA Team Project recherche un stagiaire. Son rôle consistera essentiellement à apporter à accompagner l'équipe dans le cadre du développement de différents outils :
- Outils de calcul de la CVA/DVA
- Outils de calcul des probabilités de défaut à partir de courbes de spreads de crédit (CDS)
- Outils de pricing CAP/FLOOR et Swaption
- Algorithme d'agrégation des transactions par nœud de netting et de collateral
De formation supérieure de grandes écoles d'ingénieur complétée par un 3ème cycle finance quantitative (Laure ELIE et N. EL KAROUI) ou universitaire Math+Finance (MIDO/Actuaire), vous
o Maîtrisez l'outil Matlab (avoir déjà réalisé un projet serait un plus).
o Maîtrisez les principes théoriques des calculs stochastiques appliqués à la finance
o Maîtrisez les concepts financiers et la valorisation des produits classiques - Plus particulièrement vous connaissez les modèles de taux court tels que Vasicek et modèles gaussiens à 2 facteurs (G2++)
o Possédez une sensibilité au risque de contrepartie
Vous désirez évoluer dans un métier technique de conception et développement d'outils informatique pour la finance
- Vous possédez de bonnes qualités relationnelles
- Rigoureux, fiable, capacité d’analyse et créatif.
CDI possible à l'issue du stage.
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