Statisticien – Responsable des modèles de risque de crédit H/F – 10124 recruitment

Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts constitue avec ses filiales un groupe au service de l’intérêt général et du développement économique : elle agit en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités locales pour le financement de l’économie et le développement des territoires.

Au sein de la Caisse des Dépôts, la direction des Fonds d'épargne (DFE) assure la double mission : de gestion des Fonds d'épargne, d'une part, et, d'autre part, de financement du logement locatif social et de la politique de la ville. Elle doit en outre assurer la rémunération des épargnants et être en mesure de rémunérer l'Etat au titre de sa garantie sur les produits d'épargne réglementés et défiscalisés qu'elle centralise.

Au sein de la Direction des prêts et de l'habitat (DPH), le département des risques et engagements (DPHR) est en charge :
- de l'analyse financière des contreparties et garants des prêts sur Fonds d'Epargne ;
- de l'élaboration des règles d'engagement et des méthodes d'analyse des risques ;
- de l'appréciation des risques sectoriels sur le périmètre élargi du logement social ;
- de la modélisation du risque de crédit en conformité avec la réglementation Bâle 2 ;
- du reporting sur le risque de portefeuille et du suivi des emprunteurs sensibles.

DPHR comporte deux services, une cellule projet et regroupe une trentaine de collaborateurs.
Le service des engagements (DPHR10) définit les règles et procédures en matière de concours financiers, assure le secrétariat général du Comité National des Prêts, analyse les dossiers d'engagement de la compétence du siège, contrôle les engagements délégués en Directions Régionales. Il concourt au suivi des impayés, des emprunteurs sous surveillance et en défaut, à l'établissement des dépréciations sur encours douteux.

Le service de l'analyse financière (DPHR20) définit les règles et la méthodologie en matière d'analyse financière, conseille, assiste et forme le réseau des directions régionales en la matière, assure la notation et l'appréciation (rétrospective et prospective) des contreparties du Fonds d'Epargne.

Une cellule rattachée au responsable de département prend notamment en charge les chantiers réglementaires et prudentiels (modèles de notation, suivi des grands risques, reporting consolidé sur le risque de crédit). Six collaborateurs interviennent à ce titre dans le cadre de deux missions spécifique : la modélisation du risque de crédit, la surveillance et le pilotage du risque lié au portefeuille de prêts. 

Vous serez rattaché(e) au responsable du département des risques et engagements.
Vous superviserez les travaux d'un agent placé sous votre pilotage.

Vous serez principalement en relation avec DPHR1, DPHR2, le département de la MOA (DPHM), les services informatiques de la CDC, la Direction des Risques et du Contrôle Interne (DRCI) de l'Etablissement public. Vous serez également amené(e) à travailler avec :
- les autres entités de la DFE (départements, service juridique),
- Les fédérations professionnelles (logement social et habitat spécifique)
- la DDTR (DIR, directions régionales,..)
- Les clients (collectivités locales, organismes HLM, associations, ...),
- Les autres directions métiers de l'établissement public, 

Vous serez en charge de l'ensemble des travaux d'élaboration, de suivi et de maintenance des modèles de notation des contreparties de la DPH, et de leur correcte insertion opérationnelle dans les pratiques métier, conformément aux dispositions prudentielles et réglementaires applicables aux établissements de crédit, telles qu'adaptées à la Caisse des Dépôts et au Fonds d'Epargne. 

Vous devrez notamment assurer les activités suivantes :

- Maintenance et supervision de la segmentation de la clientèle (Classification métier et réglementaire Bâle II),
- Conception, suivi et revue des modèles de notation, sur chaque catégorie de contrepartie,
- Conception, suivi et revue des modèles de PD, LGD, CCF, pour les segments de contreparties traitées en méthode avancée
- Rédaction de la documentation relative aux paramètres bâlois dans le respect des exigences réglementaires
- Suivi et mise à jour des taux de perte en cas de défaut (LGD, LGD BE),
- Maintenance de l'ensemble des bases de données nécessaires à l'historisation des défauts et pertes,
- Réalisation et documentation du back-testing de l'ensemble des paramètres bâlois,
-'Elaboration d'études ponctuelles, pour le compte du département et, le cas échéant, en lien avec d'autres directions opérationnelles des Fonds d'Epargne et de l'Etablissement Public, notamment dans le cadre du Pilier II de Bâle II : Stress test, analyse du risque de concentration
- Participations aux expressions des besoins dans le cadre du nouvel SI
- Recette et revue du paramétrage des notations dans les applicatifs métier.

Vous serez le/la garant(e) de la fiabilité et de l'exhaustivité des informations relatives aux calculs des paramètres bâlois, et aux données utilisées pour le suivi du risque de crédit et de la détermination des besoins en fonds propre. 

Vous participerez aux projets de refonte du SI de la Direction des Prêts et de l'Habitat. 

Vous contribuerez à la réalisation d'études économiques et financières.

Vous serez le/la correspondant(e) de la Direction des Risques et du Contrôle interne (DRCI) en ce qui concerne la mise en place de la notation interne des contreparties.

De formation supérieure en méthodes statistiques et mathématiques financières (Master 2 ou DESS), vous justifiez d'une expertise de 3 à 5 ans en statistique inférentielle et particulièrement dans les méthodes de modélisation et scoring passée sur le développement d'un programme Bâle II dans un établissement bancaire.
Très bonne connaissance de la réglementation prudentielle et réglementaire applicable aux établissements de crédit, (Bâle II, CRBF 97 -02, 93-05)
Expertise dans le domaine de la micro-informatique (Sas, Excel, Word, programmation en Visual Basic, ...), et les outils de gestion de bases de données et statistiques (BO, Access, ...)
Connaissances dans le domaine de l'analyse financière, juridiques, économiques, bancaires et comptables,
Connaissance de l'environnement du secteur public local et des marchés immobiliers.
Doté(e) d'un esprit d'analyse et de synthèse, vous aimez le travail en équipe et en mode projet.
Fortes capacités de communication à l'oral et à l'écrit et une capacité d'écoute.