Assistant Analyste quantitatif h/f recruitment

Avec près de 22 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités dans lesquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la banque de financement et d’investissement, l’épargne (gestion d'actifs, banque privée, assurance) et les services financiers spécialisés.

Lieu : PARIS
Date de début : 1er trimestre 2012
Durée : 6 mois

Au sein de la BFI, le CPM (Crédit Porfolio Management) est une ligne métier Front Office qui assure la gestion active du risque de crédit de la Banque via des opérations réalisées sur les marchés (CDS single-name, titrisations …). Cette ligne métier est décomposée en deux équipes, la première dite privée, assurant l’analyse des portefeuilles pour la mise en place des stratégies d’optimisation des fonds propres, la seconde, dite publique, s’occupant d’étudier et de mettre en place les méthodes de mesure de risques économiques. De plus, l’équipe publique sert de support à l’équipe transactionnelle dans la mise en œuvre des hedges et réalise des études sur les sujets réglementaires et marchés (CVA, liquidité, vente d’actifs …).

Dans le cadre du suivi du coût du risque de la BFI lors de nouvelles originations, le CPM a développé un ensemble d’indicateurs de mesure du coût de la couverture des opérations par les CDS. L’étude se décompose en axes sectoriels. Or il apparaît un risque souverain majeur ces derniers mois. Le stagiaire devra ainsi étudier l’influence de ces risques sur le coût du risque :
-    influence et décomposition du risque souverain sur le coût du risque
-    construction de classification robuste (au sens temporel) à partir des indices de crédit
-    proposer une méthodologie d’étude du coût du risque selon cette classification
De plus, le stagiaire pourra être amené à travailler sur les sujets annexes tels que :
-    valorisation de loans via des méthodes dites réglementaires
-    prépaiement et pricing des options cachées des loans

Profil :

-    Etudes supérieures  Bac + 4/5
-    Ecole d’ingénieur de 1er rang
-    Facultés d’économie, finance et assimilés : tous profils
-    Intérêt fort pour les métiers de marché de la BFI
-    Maitriser les séries temporelles, analyse de données multivariées, la classification statistique et les éléments fondamentaux de la finance
-    Détenir les compétences en programmation (VBA, Python…), connaissance du logiciel R recommandé ou (MATLAB)
-    Avoir une forte capacité de travail et d’apprentissage
-    Posséder de bonnes capacités rédactionnelles

Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail à : vincent.marzoli@natixis.com