Chargé de modélisation H/F recruitment
Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts constitue avec ses filiales un groupe au service de l’intérêt général et du développement économique : elle agit en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités locales pour le financement de l’économie et le développement des territoires. Le poste se situe au sein de la Direction des Risques et du Contrôle Interne, responsable notamment pour le compte du Directeur Général du pilotage et du suivi des risques du Groupe. Rattaché(e) plus spécifiquement au Responsable en charge de la Modélisation de la Validation de modèles et du Stress testing (équipe de 4 personnes) vous avez pour mission de contribuer :
• Aux validations de modèles de notations de contrepartie et d’attribution de probabilités de défaut pour les différentes entités du Groupe. Ceci implique notamment de réaliser des tests et simulations. Il s’agit de contrôler notamment :
- l’adéquation des modèles aux types de risques présents aux bilans et au type de données disponibles ;
- d’analyser les résultats ; de tester les programmes et outils ;
- de juger de l’adéquation des modèles à l’environnement actuel et aux évolutions conjoncturelles prévisibles ;
- d’évaluer le risque de modèle ;
- d’émettre un avis sur le cadre d’utilisation des modèles.
• Aux études, notamment mathématiques, nécessaires à la validation des modèles prudentiels, et à la réalisation de différents tests dans le cadre de la validation des évolutions des modèles prudentiels (notamment en utilisant les outils des ALM : Riskpro voire QRM) ;
• A la modélisation du comportement des classes d’actifs (notamment sur les risques extrêmes), et en particulier à l’élaboration de stress scénarios, globaux ou par classe d’actifs ;
• A la veille concernant les risques conjoncturels (note hebdomadaire) ;
• Au développement des capacités de calcul d’impact sur les bilans (Section Générale et Fonds d’Epargne) de scénarios de stress (exploitation de Fermat notamment, en collaboration avec l’équipe de production prudentielle) ;
• A la rédaction des parties relevant de l’équipe du Rapport sur les risques à la Commission de Surveillance semestriel.
De formation supérieure en mathématiques financières et/ou aux statistiques, vous possédez une expérience confirmée (5 ans minimum) dans au moins un des domaines suivants : modèles de crédit (scoring), modélisation d’actifs, calculs prudentiels, stress testing, gestion de bilan. Vous maîtrisez les modélisations des produits financiers, les techniques statistiques, les méthodes de gestion actif-passif ainsi que de la réglementation bancaire. Vous possédez une pratique courante d’applicatifs statistiques et/ou ALM et/ou prudentiels. En particulier, une pratique du logiciel SAS serait souhaitable.Les qualités requises pour le poste sont les capacités d’analyse et de synthèse, l’ouverture d’esprit, la disponibilité, et le goût pour le travail en équipe.
Merci d’adresser votre candidature (CV +lettre de motivation) sous la référence DRCM à l’adresse suivante : recrut2@caissedesdepots.fr