Chargé des risques et performances H/F
Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales, prioritairement autour du logement social, des universités, des PME et de l'environnement.
Elle assure également la gestion de grands mandats publics (fonds privés, retraite, financement du logement social…) et intervient comme banquier du service public de la justice et de la sécurité sociale.
ENVIRONNEMENT ET MISSION :
Au sein de la direction financière de la direction des Fonds d’Epargne (DFFE), le service « contrôle des Risques et mesure des performances des actifs financiers» (4 personnes) recherche, un(e) chargé(e) de la mesure des performances et des risques.
MISSIONS
Rattaché(e) au responsable du service, il (elle) aura pour principales missions :
• La production de calculs de performances et de risques quantitatifs sur les portefeuilles du département de la gestion d’actif (taux, crédit, actions, Private Equity, Immobilier, Infrastructure), via des outils dédiés ou des mises en œuvre internes,
• La réalisation de contrôles, d’analyses et de reportings à destination du directeur financier, des contrôleurs de risques, des gestionnaires de portefeuilles et de leur management.
• La participation aux différents projets du service.
ACTIVITES
Aide au pilotage des portefeuilles
• Création/suivi des benchmarks de marché/portefeuilles modèles, adaptation des stratégies.
• Revue et contrôle des limites de risques des portefeuilles de gestion d’actifs.
Pricing
• Définition des modèles de valorisation des instruments utilisés par les gestions.
• Suivi/mise en œuvre des valorisations dans les différents logiciels.
Réalisation des reportings
• Elaboration périodique des tableaux de suivi des performances et des risques des portefeuilles gérés.
• Validation des résultats, réalisation des analyses/des contrôles de risques et publication des reportings dans les délais impartis. Présentation aux comités.
Participation à la conception et à la mise en œuvre de nouveaux projets
• Participation aux nouveaux projets du service : Nouveaux modèles de risques de marché, nouvel outil d’attribution de performance, nouveaux compartiments d’actifs, nouveaux actifs financiers…
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
- Formation supérieure en mathématiques et statistiques
- Très bonne connaissance des instruments financiers
- Expérience dans le domaine de la valorisation Mark to Model des instruments financiers de taux
- Bonne pratique des outils bureautiques (Excel, VBA) et goût pour les outils informatiques.
- Anglais
- Rigueur, maitrise dans la manipulation de grandes quantités de données
- Capacité d'approfondissement et d'analyse
- Organisation, bon sens relationnel et goût du travail en équipe
- Communication écrite et orale, esprit de synthèse
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