Consultants EEPE – CVA recruitment

Présent à Paris, Londres et Bruxelles et Hong Kong , Quanteam est une société de conseil dédiée aux métiers de la finance de marchés dont les trois piliers fondateurs sont les suivants :

- Un positionnement ciblé dans le secteur de la finance de marché et une offre dédiée aux directions informatiques et opérationnelles.

- Une expérience reconnue des métiers de la maîtrise d'ouvrage, de la gestion de projet, de la maîtrise d'oeuvre et du support applicatif.

- Une expertise des métiers en salle des marchés, du conseil en organisation et de la conduite du changement.

Le projet EEPE et CVA est un projet réglementaire lancé 2011. L’objectif est l’utilisation des modèles internes d’évolution économique du risque de contrepartie sur les opérations de marchés et dans le cadre de la mise en œuvre des futures directives Bâle III, à l’emploi des modèles internes dans la charge en capital au risque des CVA.

Le poste est une prestation d'expertise fonctionnelle et de conduite de projet sur les activités de marché dans le cadre de la refonte du modèle de calcul des réfactions pour risque de contrepartie (CVA) et de VaR Crédit.
Elle consiste à faire aboutir en tant que chef de projet des projets quantitatifs ou non pour l'ensemble des sujets liés au risque de crédit sur opérations de marché. Dans un environnement informatique complexe, elle nécessite de l'autonomie, de la rigueur, de l'initiative et un excellent sens relationnel.

Missions :

-la rédaction d'une note d'étude préliminaire analysant les solutions possibles pour arbitrage,

-la rédaction de spécifications et de plans de tests à destination de l'équipe de développement et généralement, le développement d'une maquette

-le suivi de la mise en œuvre informatique et les tests de recette correspondants,

-le suivi de la mise en production des évolutions,

-la rédaction de notes d'impact décrivant les solutions retenues ainsi que les résultats attendus en termes qualitatifs et quantitatifs et,

-la rédaction d'une documentation de référence.

-Contribuer à la production des stress tests crédits IRBA, ainsi qu’à l'implémentation de leur mise à jour méthodologique et à leurs évolutions dans le cadre du projet EEPE-CVA.

-Elaborer les simulations d'impacts en actifs pondérés et expected loss demandées par le régulateur ou par les clients internes dans le cadre de projets spécifiques liés aux problématiques baloises

Profil :

- Maîtrise fonctionnelle et quantitative des instruments de marché

- Connaissance approfondie des mathématiques appliquées à la finance et des indicateurs de risque

- Grande autonomie dans la conduite des projets, de la précision et de la rigueur (notamment pour effectuer des taches minutieuses de recette)

- Excellent sens relationnel et une réelle aisance pour communiquer tant à l'oral qu'à l'écrit (rédaction de spécifications par exemple) avec des interlocuteurs divers (Risk controlers, développeurs, Quants, Front-Office, etc.)

- goût pour les problématiques systèmes et une capacité à évoluer dans un environnement informatique complexe

- Bonne connaissance de la réglementation (Bâle II et III)

- Apporter une expertise risque forte sur les produits de marché, titrisation et les financements structurés