Head of PD-LGD & CCF Modeling recruitment

Notre client est une institution financière active dans les services bancaires et d’assurance. Pour ses bureaux situés à Bruxelles, ils sont à la recherche d’un(e) Head of PD-LGD CCF modeling.

L’équipe PD-LGD CCF modeling fait partie du pôle Quantitative Risk Management. Ce pôle réalise toutes les modélisations en matière de risque, tant au niveau de l’exposition que du portefeuille.

L’équipe PD-LGD CCF modeling est principalement active dans la modélisation de différents paramètres utilisés dans la quantification du risque de crédit lié à une contrepartie. Les principaux paramètres sont:

- PD (‘probability of default’): la probabilité qu’une contrepartie présentant certaines caractéristiques fasse défaut;

- LGD (‘loss given default’) : la perte attendue sur une exposition si la contrepartie fait défaut;

- EAD (‘Exposure at Default’) : l’encours attendu au moment du défaut.

Ces modèles et les paramètres qui en résultent servent de base à différentes applications :

- systèmes de rating internes;

- calcul du capital réglementaire et économique;

- valorisation des produits de crédit;

- estimation des pertes de crédit futures, provisionnement,…

Fonction :

Vous piloterez l’équipe sur les tâches suivantes :

- Améliorer les modèles pd/lgd/ead et répondre aux nouvelles demandes, principalement quantitatives concernant ces modèles ou des domaines apparentés;

- Vous vous baserez pour ce faire sur votre solide expérience en matière quantitative et sur l’analyse des pratiques de marché et des recherches universitaires;

- Préparer les données nécessaires au processus de modélisation (data preprocessing);

- Suivre la transposition de ces modèles en outils performants et faciles d’utilisation : participer aux projets IT d’implémentation;

- Fournir une documentation de qualité;

- Expliquer et défendre les modèles et les outils auprès du management, des collègues et des organes de contrôle internes et externes (validation, BNB …);

- Collaborer au backtesting annuel des modèles, tirer les bonnes conclusions et les documenter et les défendre;

- Déterminer la sensibilité des modèles à  certains paramètres.

Profil:

- Master en économie (appliquée) ou une formation orientée vers l’analyse quantitative (statistiques, mathématiques, physique, ingénieur…);

- Minimum 5 ans d’expérience dans la gestion du risque et le développement de modèles, de préférence dans le domaine de la modélisation PD-LGD-CCF;

- Connaissance du français, néerlandais et anglais ;

- Compétences informatiques : langages Matlab et SQL ou équivalents;

- Connaissance de SAS, SQLServer db, Visual Basic, java ou d’un autre langage de programmation orienté objet constitue un atout;

- Solides capacités relationnelles, esprit d’équipe, convaincant/convaincu;

- Capable de maîtriser en peu de temps une matière technique complexe. Autonome, créatif, innovant;

- Management skills : leadership, porter une vision, motiver un team, gérer les nombreux contacts externes (business, IT, validation, régulateurs, …), arbitrer les priorités.