Ingénieur Etudes & Développement Pricing / C++ H/F recruitment
Le Groupe Exane figure parmi les principaux acteurs indépendants de la Finance de Marché en Europe et se distingue dans 3 domaines :
- l'intermédiation actions : vente, exécution et recherche sur les valeurs européennes exercée sous la marque Exane BNP Paribas
- la vente et la négociation de produits dérivés listés sur actions ainsi que la conception et l'émission de produits structurés
- la gestion de fonds alternatifs et structurés
Le groupe Exane, qui compte plus de 900 collaborateurs, est implanté à Paris, Londres, Francfort, Milan, Genève, New York et Singapour.
Le stage s'inscrit dans le cadre de l'activité exercée par Exane Derivatives, structure en forte croissance. Exane Derivatives intervient à la fois comme broker sur les marchés dérivés listés européens (options, obligations convertibles, obligations non gouvernementales), et comme émetteur de produits structurés aux sous-jacents multiples (actions, matières premières, fonds, taux, crédit) à destination d'une clientèle diversifiée. Ses équipes élaborent en permanence des solutions innovantes associant convictions sur les sous-jacents et expertise produits.
Au sein des équipes IT Front Office dédiées à la salle des marchés Dérivés Actions, vous interviendrez sur le système d'information de valorisation des produits dérivés. Il s'agit d'une grille de calcul (Grid computing) offrant un modèle de répartition des traitements utilisant un grand nombre d'ordinateurs et basé sur une communication distribuée (parallélisme). Votre intervention consiste en la mise en œuvre d'une solution de stress tests et de benchmark de cette infrastructure de pricing.
Pour cela vous serez notamment amené à :
- Comprendre l'architecture et le fonctionnement du Grid Computing
- Spécifier et réaliser des robots reproduisant le comportement des différents types de clients utilisant infrastructure de pricing afin de permettre d'industrialiser les tests de non régression
- Mettre en place un ensemble de métriques (KPI) notamment sur l'analyse du traitement des temps d'exécution des différentes taches (rapports, graphes...)
- Spécifier et mettre en œuvre un système de création et d'enregistrement de scénarios basés sur les différents métiers Front et Risques (desk market making, desk structurés, contrôle des risques...) permettant de rejouer une journée de trading à partir des taches créées.
- Développer une interface graphique permettant d'administrer ces scénarios (création, configuration, lancement, fréquence, durée ...)
Actuellement en dernière année d'Ecole d'ingénieurs ou d'université avec une spécialisation en informatique, vous possédez une large culture technique et maîtrisez le C++. Vous êtes passionné par les activités de marché, où vous avez idéalement effectué un précédent stage.
Votre curiosité, votre goût prononcé pour les nouvelles technologies et la finance de marché, votre autonomie et votre rigueur alliées à votre détermination pour atteindre vos objectifs seront les atouts de votre réussite dans un environnement réactif et exigeant.