Ingénieur quantitatif expérimenté recruitment

Ingénieur quantitatif expérimenté

Pour le compte d’une grande banque basée à Paris, nous recherchons un ingénieur quantitatif expérimenté :

Activités techniques :

•Réalisation des modèles et projets IRBA
•Travailler sur les stress test
•Travailler sur les modélisations et sur la valorisation du département des risques
•Le candidat sera amené à travailler sur des projets relevant du pilotage du Groupe, tant en terme de gestion des risques qu’en terme de pilotage des fonds propres et des provisions
•Les projets concernent l’ensemble du Groupe, d’un point de vue consolidé ou non
•Dans le cadre du projet, le candidat sera en contact régulier avec le département Pilotage Intégré des Risques de la DRG
•Le candidat sera potentiellement en contact avec l’ensemble des départements de la DRG, la DFG et les DR des entités

Profil recherché

•Formation quantitative et financière : Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou équivalent universitaire DEA/DESS, avec spécialisation en mathématiques financières et statistiques. (X+ENSAE, El Karoui, Laure Elie, Dauphine, Supelec…)
•Minimum de 5 années professionnelles en finance de marché et gestion quantitative des risques de crédit: modélisation et validation des modèles internes (PD, LGD, EAD, CCF, RWA).
• Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur, sens de l’organisation, esprit d’équipe
•Outils informatiques : SAS
•L’Anglais doit être parlé et écrit couramment (langue de travail)