Ingénieur quantitatif expérimenté recruitment
Ingénieur quantitatif expérimenté
Pour le compte dune grande banque basée à Paris, nous recherchons un ingénieur quantitatif expérimenté :
Activités techniques :
Réalisation des modèles et projets IRBA
Travailler sur les stress test
Travailler sur les modélisations et sur la valorisation du département des risques
Le candidat sera amené à travailler sur des projets relevant du pilotage du Groupe, tant en terme de gestion des risques quen terme de pilotage des fonds propres et des provisions
Les projets concernent lensemble du Groupe, dun point de vue consolidé ou non
Dans le cadre du projet, le candidat sera en contact régulier avec le département Pilotage Intégré des Risques de la DRG
Le candidat sera potentiellement en contact avec lensemble des départements de la DRG, la DFG et les DR des entités
Profil recherché
Formation quantitative et financière : Diplômé(e) dune école dingénieur ou équivalent universitaire DEA/DESS, avec spécialisation en mathématiques financières et statistiques. (X+ENSAE, El Karoui, Laure Elie, Dauphine, Supelec
)
Minimum de 5 années professionnelles en finance de marché et gestion quantitative des risques de crédit: modélisation et validation des modèles internes (PD, LGD, EAD, CCF, RWA).
Esprit danalyse et de synthèse, rigueur, sens de lorganisation, esprit déquipe
Outils informatiques : SAS
LAnglais doit être parlé et écrit couramment (langue de travail)