Junior Credit Risk Quant gesucht! recruitment
Folgende Aufgaben warten auf Sie:
Unterstützung bei der Modellentwicklung und Dokumentation, das heißt Diagnose, Modellentwicklung,
Entwicklungsdokumentation, Qualitätssicherung und Umsetzung
Mitarbeit bei der IT-Konzeption sowie IT-Umsetzung, Tests, Anwenderschulungen und Begleitung Use-Tests bei der Modellentwicklung
Unterstützung bei der Validierung / Re-Kalibrierung inklusive Portfolio-, Risiko- und Marktanalyse, Datenaufbereitung, Validierung der Modellparameter, Dokumentation, Qualitätssicherung und Umsetzung
Unterstützung beim Modell-Monitoring
Unterstützung bei Modell-Change inklusive Überwachung und Anzeige von Anpassungen, Bewertung, Dokumentation und Prüfung
Folgfendes Skillset sollten Sie mitbringen:
abgeschlossenes Hoch- bzw. Fachhochschulstudium der Mathematik oder Naturwissenschaften, einschlägige Berufserfahrung oder vergleichbare Qualifikation
bei Wirtschaftswissenschaftlern ist eine quantitative Ausrichtung wünschenswert
gute Kenntnisse im Risikomanagement und in der Entwicklung von Rating-Modellen sind wünschenswert
gute IT-Kenntnisse (MS Access, MS Excel, Statistiksoftware SAS)
Programmierkenntnisse
Belastbarkeit, Selbständigkeit, analytisches Denkvermögen und Durchsetzungsvermögen
gute Deutsch und Englischkenntnisse
Für eine Bewerbung benötige ich
- Ihren aktuellen Lebenslauf in Microsoft Word
- Ihre aktuellen Zeugnisse
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung direkt an v.festner[at]huxley.com.
Veronique Festner - MBA
Huxley Associates | Risk Management
Team Global Markets
Garden Towers, Neue Mainzer Strasse 46-50, 8.OG
60311 Frankfurt am Main
Tel: + 49 69 1338 4 5544
Fax: + 49 69 1338 4 5599