Lead IT Quant, Paris, CDI Jobs IDF
Mon client est un acteur majeur dans le domaine de la finance et de l'information. Spécialiste du logiciel financier et de traitement de flux, sa croissance de 15% par an et sa grande taille (22 000 personnes dans plus de 250 localités) promet à ses employés méritants, les meilleures carrières du marché.
Pour renforcer ses activités financières la société recherche aujourd'hui un Lead IT Quant qui aura pour but d'évoluer sur des problématiques technico - fonctionnelles tout en encadrant une équipe de 5 personnes.
La répartition des tâches est approximativement 1/3 technique, 1/3 fonctionnel, 1/3 encadrement.
Les compétences techniques souhaitées sont les suivantes :
Langages : C/C++/C#, Java, PhP/MySQL, Perl et VBA
Librairies : QuantLib et Boost
Environnement : Windows et Unix
Outils statistiques : Matlab
Bureautiques : Word, Excel, PowerPoint, Access et LateX
Les problématiques fonctionnelles sont les suivantes :
Produits financiers : structurés et exotiques de change, actions, crédit et de taux. Bonne connaissance des conventions de marché
Gestion des risques :
- Calcul des grecques avec et sans smile - impact sur le PL et gestion des limites de risque. Stress tests
- Etude de la cohérence de l´utilisation de différents modèles pour le calcul du PL et le calcul des grecques backtesting du portefeuille de couverture
- Calcul de VaR selon différentes approches ; Risque de contrepartie et calcul de CVA
Modélisation financière : Black-Scholes (avec des taux d´intérêt déterministes ou stochastiques), modèle StaticVannaVolga en MultiCcy, Volatilité Locale (avec des taux d´intérêt déterministes ou stochastiques), Heston, SABR, BGM, HJM
Mathématiques, mathématiques financières et méthodes numériques : Calcul Stochastique, Méthodes de Monte-Carlo, Méthodes EDP, Schémas de discrétisation, Méthodes numériques, Econométrie
Maitrise d´Ouvrage :
- Formalisation des besoins, rédactions de notes techniques et de spécifications, tests unitaires, recette et notes d´impact
- Gestion de projet, suivi du planning de production, validation technique des livrables, rédaction de documentations, formation de l´utilisateur final
Le profil souhaité :
- Diplômé d'une école d'ingénieurs ou d'un parcours universitaire équivalent vous avez 7 ans d'expérience dans le domaine de l'IT Quantitatif.
- Vous avez une première expérience en encadrement.
- Votre Anglais est courant