Quantitative/r Risikocontroller/in recruitment

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, Dienstleistungen zur Haushalts- und Kassenfinanzierung des Bundes und seiner Sondervermögen auf den Finanzmärkten zu erbringen. Hierzu zählen die Emission von Bundeswertpapieren, die Kreditaufnahme durch Schuldscheindarlehen, Geld- und Kapitalmarktgeschäfte, Verwaltung der Schulden und Finanzierungsinstrumente sowie die Führung des Bundesschuldbuches. Die Unternehmensstrategie ist darauf ausgerichtet, die Finanzierung des Bundeshaushalts zu optimieren und schnell und flexibel auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren.

Wir suchen für unsere Abteilung Marktpreisrisikocontrolling eine/n:

Quantitative/n Risikocontroller/in

Die Abteilung Marktpreisrisikocontrolling ist für das Controlling und die Überwachung der Marktpreis- und Liquiditätsrisiken in allen Geschäftsfeldern im Schuldenmanagement des Bundes zuständig. Dies beinhaltet die Unterstützung und Beratung in der Identifizierung der Marktpreisrisiken, deren Limitierung und Limitüberwachung sowie die Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen.

Ihre Hauptaufgaben:

Ihr Tätigkeitsfeld reicht von der Konzeption der erforderlichen Methoden über deren Implementierung als Applikation bis hin zu deren operativer Durchführung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der methodischen und analytischen Untersuchung und Weiterentwicklung der im Schuldenmanagement des Bundes eingesetzten quantitativen Modelle und Ansätze. Weiterhin leisten Sie wesentliche Beiträge zu deren Umsetzung in Form von Neu- und Weiterentwicklung der in der Abteilung eingesetzten IT-Systeme.

Zudem umfasst Ihr Aufgabengebiet die Mitarbeit bei der täglichen und vierteljährlichen Erstellung, Abstimmung und Plausibilisierung der Risikoberichte sowie das Controlling und die Überwachung der Geschäftsfelder. Dabei sind insbesondere auch regulatorische Anforderungen zu berücksichtigen (z.B. MaRisk und Basel III).

Ihr Profil:

Sie besitzen ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Mathematik, Naturwissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung. Sie verfügen überdies über ein tiefgreifendes Verständnis und praktische Erfahrungen mit finanzmathematischen Methoden und deren Modellierung sowie der objektorientierten Programmierung. Wir erwarten mehrjährige einschlägige praktische Berufserfahrung. Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung in der quantitativen Modellierung der Rentenmärkte und der Portfoliooptimierung.

Persönlich zeichnen Sie sich durch eine gewissenhafte, analytische und konzeptionelle Herangehensweise aus. Ihre Arbeitsweise ist strukturiert und lösungsorientiert und als Teamplayer überzeugen Sie mit Eigeninitiative, Belastbarkeit, Leistungs- sowie Verantwortungsbereitschaft. Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab.

Wenn Sie sich von dieser Anzeige angesprochen fühlen, sollten Sie Ihre vollständigen Be­werbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintritts­termins an die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH, Frau Silke Thiele, Lurgiallee 5 in 60439 Frankfurt am Main oder per E-Mail an Bewerbung@deutsche-finanzagentur.de senden.