Senior Methodological Validation Officer recruitment
Notre client est une institution financière active dans les services bancaires et d’assurance. Pour ses bureaux situés à Bruxelles, ils sont à la recherche d’un(e) Senior Methodological Validation Officer.
La Validation Crédit a pour mission principale de garantir la qualité des modèles exigés par la réglementation Bâle 2. Cela concerne les modèles "Pilier 1" (capital réglementaire) et "Pilier 2" (capital économique). Au-delà du cadre Bâle2, la Validation Crédit a vocation à contrôler tous les modèles de risque utilisés dans la banque, hors les risques de marchés.
On distingue la validation méthodologique (assurer que le modèle répond aux besoins et est correctement implémenté) et la validation opérationnelle (contrôler la bonne utilisation des modèles - uniquement pour le pilier 1). Le poste dont il est question ici porte sur la validation méthodologique. Le titulaire du poste sera amené à travailler aussi bien sur des modèles Pilier 1 que Pilier 2, avec une spécialisation sur le Pilier 1.
Fonction:
- Analyser les modèles proposés par les équipes de développement afin de déterminer s'ils répondent aux besoins exprimés par les utilisateurs et aux exigences du régulateur;
- Contrôler l’implémentation;
- Établir un rapport clair qui décrit les forces et les faiblesses du modèle proposé. Sur la base de cette analyse, le modèle sera autorisé ou non;
- Faire des propositions d’amélioration et établir un plan d’action en collaboration avec les modélisateurs et les model managers;
- Coacher les analystes juniors;
Profil:
- Master dans une science exacte (mathématique, physique) ou ingénieur. Un Doctorat est un plus;
- Solides connaissances en statistiques;
- Minimum 3 ans d’expérience dans une fonction de modélisation ou de validation de modèles de risque Pilier 1;
- Bonne maîtrise du cadre réglementaire Bâle 2;
- Connaissance du français, néerlandais et anglais ;
- Intérêt pour la modélisation des risques;
- Sens critique, analytique. Autonomie;
- Bonnes qualités interpersonnelles, capacité à critiquer le travail d’autrui de manière constructive;
- Expérience dans l'utilisation de tool-box statistiques (Matlab, SAS, ...).