Stratégiste Modélisation courbe des taux recruitment
Missions :
• Mise en place de modèles de prévisions de taux sur différents classes d’actifs en particulier en régime de taux négatifs
• Applications à des stratégies de trading de courbes
Communiquer ces analyses aux opérateurs de marché, vendeurs et clients.
Principales activités :
• Collecter les données pertinentes macroéconomies et financières.
• Améliorer les modèles existants et construire des modèles à court moyen et long terme (3 mois à 5ans) sur les différents instruments de Fixed income (Ois, govies, swaps CMS, Euribor…) à partir des scenarii macro de la Recherche.
• Poursuite du développement des outils de Relative Value obligataire
• Expliquer le fonctionnement des modèles et Informer régulièrement (écrit / oral) les opérateurs et clients externes sur les stratégies possibles.
Réaliser des études de recherche/développement pour des besoins ponctuels dans le cadre de projets opérationnels, en collaboration avec d’autres services internes (origination structuration, etc.) et les autres stratégistes du service.
Connaissances et compétences requises :
• anglais courant
• Bonne connaissance économétriques et statistiques et des logiciels type Eviews,
• Bonne connaissance théorique et empirique de l’économie et des marchés financiers,
• Bonnes compétences rédactionnelles en anglais et/ou français
Qualités requises :
• Sens relationnel et esprit d’équipe
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Curiosité
• Autonomie, Rigueur
• Capacité pédagogiques pour expliquer les travaux effectués
Expérience requise :
• Expérience acquise notamment dans une institution financière, une banque d’investissement, avec une composante modélisation Quant.
• Une première expérience sur les marchés de taux idéalement.
Formation initiale / diplômes requis :
ENSAE
• Diplôme ENSAE, Ingénieur et/ou 3ème cycle en Finance de marché avec une spécialisation robuste en économétrie et statistiques.